Metodologia
Jak dokładnie działa proces screeningu i selekcji spółek, krok po kroku.
Framework transakcyjny
Trzy wskaźniki: SMI + MACD + ATR. Ryzyko na transakcję ograniczone do 1% kapitału. Stop-loss ustawiany na swing low − 1.5×ATR, trailing stop na highest high − 2.0×ATR.
Kryteria selekcji spółek
Osiem filtrów, przez które musi przejść spółka, zanim trafi do rankingu.
Screener skanuje spółki notowane na giełdach w Stanach Zjednoczonych i w Europie. To dwa duże, płynne rynki z dostępnymi, wiarygodnymi danymi finansowymi, co pozwala automatycznie i rzetelnie ocenić tysiące spółek każdego dnia.
Do dalszej analizy trafiają tylko spółki, które w ostatnim kwartale zwiększyły przychody i zysk netto względem poprzedniego kwartału, a dodatkowo sprawdzany jest wzrost zysku na akcję rok do roku. Chodzi o to, żeby wyłapywać firmy, które faktycznie się rozwijają, a nie tylko dobrze wyglądają na wykresie.
SMI (Stochastic Momentum Index) pokazuje, czy dana spółka jest w danym momencie „wyprzedana” czy „wykupiona” i czy zaczyna się odwracać. Screener szuka momentu, w którym wskaźnik przecina swoją linię sygnałową na wykresie tygodniowym — to często zapowiada początek nowego ruchu ceny.
Sam sygnał na wykresie tygodniowym to za mało — screener sprawdza dodatkowo, czy podobny, zgodny sygnał pojawia się też na wykresie dziennym. Jeśli oba interwały „mówią to samo”, prawdopodobieństwo, że sygnał jest wiarygodny, rośnie.
Klasyczna metoda analizy technicznej z lat 30. XX wieku, która patrzy na to, jak duzi inwestorzy — fundusze, instytucje — akumulują lub wyprzedają akcje, na podstawie zachowania ceny i wolumenu. Screener szuka śladów fazy akumulacji, czyli momentu, w którym „duże pieniądze” mogą dopiero zaczynać budować pozycję.
Metodologia selekcji spółek wzrostowych spopularyzowana przez Williama O’Neila, oparta m.in. na bieżących i rocznych wynikach finansowych spółki, sile relatywnej na tle rynku oraz popycie na akcje. Screener wykorzystuje wybrane elementy tej metody jako dodatkowy filtr jakości.
Zamiast sztywno dzielić spółki na „spełnia kryteria” / „nie spełnia”, filtr Fuzzy przypisuje każdej spółce wynik punktowy odzwierciedlający, jak mocno i jak wiarygodnie wygląda dany sygnał. Dzięki temu spółki „prawie idealne” nie odpadają automatycznie, tylko trafiają niżej w rankingu zamiast zniknąć całkowicie.
Niezależnie od sygnału wejścia, screener sprawdza też sytuację na wykresie miesięcznym. Jeśli długoterminowy trend wygląda niepokojąco, spółka dostaje dodatkową flagę ostrzegawczą — nawet jeśli krótkoterminowy sygnał jest pozytywny.
Rola AI w procesie
Automatyczne skanowanie rynku i wyliczanie wskaźników wykonuje kod screenera. Opisowe komentarze i analizy poszczególnych spółek są przygotowywane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji na podstawie danych wygenerowanych przez screener.
Walidacja strategii
Testy walk-forward (kroczące okno, nienakładające się okresy testowe) oraz filtrowanie słabych spółek przed dopuszczeniem do rankingu.